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目录
. e" @ o* t9 c) Y( w推荐序 h* g( b* B9 N+ C8 U' f$ C& c2 H& r
译者序6 P6 z# I7 ~& i5 M7 E) z1 B
前 言
2 T& i. \$ p0 \ {% o$ I致 谢
- I) F4 S; c6 S6 ?* _% O( k第一部分 量化交易的世界
& t0 B* B' @( o+ ^) A' }第1章 关注量化交易的原因/ 2
8 n( D+ ]5 s% Y7 @深度思考的益处/ 7
5 K* R$ |% p" ^) U风险的正确度量和错误度量/ 9! t! c' B) l% T# M) S, ~2 W. [
遵守纪律/ 10
8 a3 s; X& a5 _! X9 x8 ~) m( z小结/ 11# t# [; c2 k7 X$ n7 Y8 L& w
第2章 量化交易简介/ 12. V" G% n6 P4 r( ^0 p
何为宽客/ 14
. f$ p! d$ D6 ~ h9 C7 `! C8 s量化交易系统的典型结构/ 16
, C1 L6 A, T! P' R6 s7 }. S6 [小结/ 19
' U% f: c. ^$ W3 T2 \7 c% m- E. U第二部分 打开黑箱! H' z% ~8 P. o3 y' j
第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利/ 224 J" i! k3 @- \* G, G% Y
两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型/ 24" e3 }$ I' M# H1 E$ n( p8 E3 |3 Q3 Q
理论驱动型阿尔法模型/ 25) [2 d" g2 [! E0 N
数据驱动型阿尔法模型/ 45
1 |8 O# v" y& u# I" F实施策略/ 49% c1 F- ]1 a( f
混合型阿尔法模型/ 61- k; T% |0 S4 o( Q% U$ n3 [% p
小结/ 67
( R. s* N: s' }5 y: r第4章 风险模型/ 71
& [2 O; a9 B9 O s* p" {9 Q- R控制风险规模/ 73
' F6 {8 _; y' ?& S, Y* o限制风险种类/ 77; X: D% P; c5 W
小结/ 82
; K) }- c8 j k, J& g# |. X第5章 交易成本模型/ 85
, U7 y2 l& c: h7 ]" b7 C* N定义交易成本/ 86
& D1 K/ q, f2 }交易成本模型的种类/ 912 Q% U/ \7 r2 i
小结/ 965 ~0 C6 b7 [2 F3 G$ l
第6章 投资组合构建模型/ 98# A# I) r! m) o# |
基于规则的投资组合构建模型/ 99
/ d' E* ]7 p( y6 Z k投资组合最优化/ 104
, U. t) O0 u9 g" H) k! X/ x投资组合构建模型的输出/ 120 w! Q8 p4 p" ]7 E( z
宽客如何选择投资组合构建模型/ 1218 P% ~% t- n0 V7 z3 M% s
小结/ 122
$ I- E: a: a% s) L0 C第7章 执行模型/ 124+ z0 Y. i( C( u' ]- v: i# K
订单执行算法/ 1267 \+ o6 x7 W4 b. y2 b! e5 D. b
交易基础设施/ 1384 K- h8 @7 r" c! }* r
小结/ 140
' v R0 N# B5 t Q第8章 数据/ 1427 M# e5 V, p( k5 n
数据的重要性/ 143 N- ?1 j) N* m" g$ n; g
数据类型/ 1450 T6 a$ K- k M( B, ^. X& s6 Y5 E
数据来源/ 147
$ Q" z0 E. H& ?. u. [* [6 V数据清洗/ 149
, K9 _. H+ B) C数据存储/ 155
- ^; e2 P% ^; X, X3 q5 B/ [小结/ 156
* E, r1 h5 q P% o' m第9章 研究/ 158
0 K- f* {. C) |0 a3 H* L8 A研究蓝图：科学的方法/ 159: c2 d7 Z2 j! `! }% @
思想的产生/ 160/ d& ]' W$ K, @+ d, [6 g: \
检验/ 1638 H7 p8 m! \( V
小结/ 184
: u6 {1 Q% Y& q5 h9 Z) I第三部分 量化投资策略实战指南
2 [& T' _2 c* E# a第10章 量化策略的风险内生性/ 188
; _1 n# g+ F' S) \0 V模型风险/ 189
! r6 D/ v9 m7 l7 m" s# B+ C结构关系变化风险/ 194
: d! [$ r" f, d外生冲击风险/ 198
$ |4 b. J _3 T2 v蔓延风险和同质投资者风险/ 2003 J6 V- q1 ^' h: D+ [
宽客如何监控风险/ 208
; F; r- ]( u" T& m) c; {小结/ 2107 f9 k- S% Y/ n% N, W, h+ b
第11章 对量化交易的批评/ 212
. s. j) Y4 k c/ i交易是一门艺术，不是科学/ 213
: g7 Q7 p K( w7 q由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性/ 214
: f% u; N P- b: H% s" q宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化/ 220( u# {' v+ o4 C8 v$ [2 g# A
宽客完全相同/ 222
7 G+ {0 I/ j5 d; v& P0 i长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展/ 223
) }: O4 ^/ w6 B. G$ _5 M宽客在数据挖掘中存在错误/ 227- w0 W% H( ~3 [ r& P, ^2 E
小结/ 230
7 N3 W3 d1 \& j" O( t+ P# U第12章 评估宽客和量化交易策略/ 232
4 A$ S3 S3 @" `收集信息/ 233/ O# [9 Y+ |: G$ ?
评估量化交易策略/ 236
4 _; w) ^8 W& ?% g评估量化交易者/ 239& X$ n: f( k% g |- j7 c
优势/ 242
2 S: E! m: E% `/ ]9 S评估宽客的诚信/ 246
W1 w2 ]1 F: z# ?0 z宽客如何适应投资组合/ 248
4 M3 e9 F# I' B- n. ]: z; y小结/ 251- k: M H# r% d% G% K7 U, H' m
第四部分 高速及高频交易
8 y+ W* J: Q" d! U- |, W第13章 高速及高频交易概要/ 254* v+ m* Y8 D' j" z8 t q
第14章 高速交易/ 260
. n7 O5 ^0 g0 K) Y9 t/ W, S速度的重要性/ 261
- f3 z7 x. e: E/ V' r: s延迟根源/ 270( g [1 a7 _6 ~: w/ L* Q: o: [
小结/ 281/ L6 W3 M6 A1 h, N: ~6 m0 }
第15章 高频交易/ 284
/ Y- Z' t+ ]7 Z" l8 t契约型做市/ 2840 T1 R' J8 X0 ?1 _) u2 n! L
非契约型做市/ 289
6 j& v) G. w1 X* n& L# \+ p1 Q4 p+ N套利/ 291
4 Y7 {7 g' |1 H; l' X1 F快速的阿尔法策略/ 293
+ K$ n2 J* a' O8 T高频交易风险管理和投资组合构建/ 295
. O& R6 [2 o4 z( M2 w小结/ 297; D! t- Z G& r% G- \6 M2 w; q
第16章 关于高频交易的争论/ 2999 v% K2 s& G# G- L( ]
高频交易创造不公平的竞争了吗/ 300
1 f+ G* f- Q8 |. x& O0 H: H6 G高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗/ 304' R7 H; F! H4 q
高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗/ 3113 Q; h8 W6 n# B
高频交易缺乏社会价值吗/ 319
5 I5 @9 x. U4 m8 z8 W/ _1 |监管注意事项/ 320% D8 d$ P& y9 u7 R* g
小结/ 323, J! g+ a) E2 w% E7 |. t
第17章 量化交易的展望/ 326
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发表于 2022-6-13 12:06:01
