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[java电子书] Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、 PDF 电子书 百度云 网盘下载

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    发表于 2018-6-17 01:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    java自学网(www.javazx.com)-java论坛,java电子书推荐:《 Python金融衍生品大数据分析:建模、模拟、校准与对冲》
    java电子书推荐理由:阅读本书读者可掌握: 基于场的定价 风险中性定价 离散场模型 Black-Scholes-Merton 模型 傅里叶期权定价 美式期权定价 *波动率与跳跃扩散模型 模型校准 数值模拟与定价 Python在数据分析领域得到了越来越广泛的应用。*部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利定价理论、离散时间内风险中性估值,持续时间,介绍了两种流行的期权定价方法。*后,第三部分介绍市场估值工作的整个过程。

    作者:Yves Hilpisch 伊夫希尔皮斯科
    出版社:电子工业出版社
    出版时间:2017-08-01
    书籍价格:94.10元




    java电子书目录:
    第 1 章 快速导览 1
    1.1 基于市场的估价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    1.2 本书的结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
    1.3 为什么选择 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
    1.4 深入阅读 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
    第 1 部分 市场 6
    第 2 章 什么是基于市场的定价 6
    2.1 期权及其价值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
    2.2 普通金融工具与奇异金融工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
    2.3 影响股权衍生工具的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
    2.3.1 市场风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
    2.3.2 其他风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
    2.4 对冲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
    2.5 基于市场的定价过程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
    第 3 章 市场典型事实 15
    3.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
    3.2 波动率、相关性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
    3.3 基本案例:正态收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
    3.4 指数和股票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
    3.4.1 典型事实 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
    3.4.2 DAX 指数收益率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
    3.5 期权市场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
    3.5.1 买卖价差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
    3.5.2 隐含波动率曲面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
    3.6 短期利率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
    3.7 结论 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
    3.8 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
    3.8.1 GBM 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
    3.8.2 DAX 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
    3.8.3 BSM 隐含波动率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
    3.8.4 EURO STOXX 50 隐含波动率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
    3.8.5 EURIBOR 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
    第 2 部分 理论定价 42
    第 4 章 风险中性定价 42
    4.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
    4.2 离散时间不确定性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
    4.3 离散市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
    4.3.1 基本元素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
    4.3.2 基础定义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
    4.4 离散时间模型的主要结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
    4.5 连续时间模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
    4.6 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
    4.7 证明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
    4.7.1 引理 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
    4.7.2 命题 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
    4.7.3 定理 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
    第 5 章 完全市场模型 62
    5.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
    5.2 Black-Scholes-Merton 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
    5.2.1 市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
    5.2.2 基本 PDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
    5.2.3 欧式期权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
    5.3 BSM 模型的 Greeks . . . . . . . . . . .. . . . . 67
    5.4 Cox-Ross-Rubinstein 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
    5.5 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
    5.6 证明及 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
    5.6.1 伊藤引理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
    5.6.2 BSM 期权定价的脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
    5.6.3 BSM 看涨期权 Greeks 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
    5.6.4 CRR 期权定价脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
    第 6 章 基于傅里叶的期权定价 84
    6.1 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
    6.2 定价问题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
    6.3 傅里叶变换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
    6.4 基于傅里叶的期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
    6.4.1 Lewis(2001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
    6.4.2 Carr-Madan(1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
    6.5 数值计算 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 91
    6.5.1 傅里叶级数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
    6.5.2 快速傅里叶变换 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 94
    6.6 应用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
    6.6.1 Black-Scholes-Merton(1973)模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
    6.6.2 Merton(1976)模型 . . . . . . . . . . . . . 97
    6.6.3 离散市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . 97
    6.7 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
    6.8 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
    6.8.1 使用傅里叶方法的 BSM 看涨期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
    6.8.2 傅里叶级数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
    6.8.3 单位根 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 108
    6.8.4 卷积 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
    6.8.5 参数模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
    6.8.6 卷积计算看涨期权价值 . . . . . . . . . . . . . . . . 110
    6.8.7 卷积期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
    6.8.8 DFT 期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
    6.8.9 DFT 速度检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
    第 7 章 利用模拟的美式期权定价 114
    7.1 概述 . . . . . . . . . . . . .. . . . . 114
    7.2 金融模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
    7.3 美式期权定价 . . . . . . . . . 115
    7.3.1 问题形式 . . . . . . . . . . . . 115
    7.3.2 定价算法 . . . . . . . . . .. . . . . 117
    7.4 数值结果 . . . . . . . . . . . . . . . . 118
    7.4.1 美式看跌期权 . . . . . . . . . . . . . 118
    7.4.2 美式空头秃鹰式价差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
    7.5 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
    7.6 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
    7.6.1 二项定价 . . . . . . . . . . . . . . 123
    7.6.2 LSM 蒙特卡罗定价 . . . . . . . . . . . . . . . 125
    7.6.3 原始算法和对偶算法 . . . . . . . . .. . . . 126
    第 3 部分 基于市场的定价 132
    第 8 章 基于市场定价的第一个例子 132
    8.1 概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
    8.2 市场模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
    8.3 定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
    8.4 校准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
    8.5 模拟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
    8.6 总结 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 140
    8.7 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
    8.7.1 数值积分定价 . . . . . . . . . . . . . . 140
    8.7.2 FFT 定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
    8.7.3 根据三种到期日的期权报价校准模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
    8.7.4 根据到期时间较短的期权报价校准模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
    8.7.5 MCS 定价 . . . . . . . . . .. . . . . 150
    第 9 章 一般市场模型 154
    9.1 概述 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 154
    9.2 框架 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
    9.3 框架的特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
    9.4 零息债券定价 . . . . . . . . . . . . . 157
    9.5 欧式期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
    9.5.1 PDE 方法 . . . . . . . .. . . . . . . . 158
    9.5.2 变换方法 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 160
    9.5.3 蒙特卡罗模拟 . . . . . . .. . . . . . . . 161
    9.6 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
    9.7 证明和 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . . . 162
    9.7.1 伊藤引理 . . . . . . . . . . . 162
    9.7.2 债券定价的 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . 163
    9.7.3 欧式看涨期权定价的 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . . 164
    第 10 章 蒙特卡罗模拟 171
    10.1 概述 .. . . . 171
    10.2 零息债券定价 . . . . . . . . 171
    10.3 欧式期权定价 . . . . . .. . . . . . . . . . 175
    10.4 美式期权定价 . . . .. .. . . . 180
    10.4.1 数值结果 . . . . .. . . . . . 182
    10.4.2 高准确性与低速度 . . . . . . . . . 185
    10.5 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
    10.6 Python 脚本 . . . . . . . . . . . 188
    10.6.1 一般零息债券定价 . . . . .. . . . . . 188
    10.6.2 CIR85 模拟和定价 . . . . . .. . . . . 190
    10.6.3 通过蒙特卡罗模拟对欧式期权自动定价 . . . . . 193
    10.6.4 通过蒙特卡罗模拟对美式看跌期权自动定价 . .. . . . . . . 194
    第 11 章 模型校准 202
    11.1 概述 . . . . . . . . .. . . . . . 202
    11.2 一般考量 . . . . . . . . . . . . . 202
    11.2.1 为什么校准 . . . . . . . . . .. . . . . 202
    11.2.2 模型的不同部分分别是什么角色  204
    11.2.3 什么是目标函数 . . . . . . . . . . 205
    11.2.4 什么是市场数据 . . . . . . . . . . .. . 207
    11.2.5 什么是最优化算法 . . . . . . .. . . 208
    11.3 短期利率部分的校准 . . . . . . .. . . . 208
    11.3.1 理论基础 . . . . . . . . . . . . . . .. . 208
    11.3.2 根据 Euribor 校准模型 . . . . . . . . 209
    11.4 股权部分的校准 . . . . . . . . . .. . 212
    11.4.1 傅里叶变换方法定价 . . . . . . . 212
    11.4.2 根据 EURO STOXX 50 期权的报价进行校准 . . . . . . . . . . . . . 213
    11.4.3 H93 模型校准 . . . . . . . . . . . . 214
    11.4.4 跳跃部分校准 . . . . . . . . . . . . 214
    11.4.5 BCC97 模型的完全校准 . . . . . . . . . 217
    11.4.6 根据隐含波动率校准 . . . . . . .. . . 218
    11.5 总结 . . . . . . . . . . 220
    11.6 COX-INGERSOLL-ROSS 模型的 PYTHON 脚本 . . . .. . 222
    11.6.1 CIR85 模型校准 . . . . . . . . . . . . . . .. . 222
    11.6.2 H93 随机波动率模型校准 . . . . .. . 225
    11.6.3 隐含波动率的比较 . . . . . . . . . . .. . 228
    11.6.4 模型跳跃扩散部分的校准 . . . . . . . 230
    11.6.5 BCC97 完全模型的校准 . . . . . . . . . . .. 233
    11.6.6 根据隐含波动率校准 BCC97 模型 . . . . . . . 236
    第 12 章 一般模型框架下的模拟与定价 240
    12.1 概述 . . . . . . .. . . . 240
    12.2 模拟 BCC97 模型 . . . .. . . . . 240
    12.3 股权期权定价 . . . . . . . . . . . . .. . 242
    12.3.1 欧式期权 . . . .. . .. . 242
    12.3.2 美式期权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
    12.4 总结 . . . . . . . . . . . . .. . . . 245
    12.5 Python 脚本 . . . . . . . . . . . . 245
    12.5.1 模拟 BCC97 模型 . . . . . . . . 245
    12.5.2 MCS 法对欧式看涨期权定价 . . . . . . . . . 251
    12.5.3 MCS 法对美式看涨期权定价 . . . . . . . . . .. 252
    第 13 章 动态对冲 256
    13.1 概述 . . . . . . . .. . .. 256
    13.2 BSM 模型对冲研究 . . . . . . . . . . . . . . . . 257
    13.3 BCC97 模型对冲研究 . . . . . . . . . . . . . . .. . 262
    13.4 总结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
    13.5 Python 脚本 . . . . . . . . . . . .. . 265
    13.5.1 BSM 的 LSM Delta 对冲(单一路径) . . . . . . . . . 265
    13.5.2 BSM 的 LSM Delta 对冲(多条路径) . . . . . . . . .. 269
    13.5.3 BCC97 中美式看跌期权的 LSM 算法 . . . . . . . . . .. . . 271
    13.5.4 BCC97 的 LSM Delta 对冲(单一路径) . . . . 277
    第 14 章 摘要 280
    附录 A 果壳里的 Python 281
    A.1 Python 基础 . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
    A.1.1 安装 Python 包 . . . . . . . . .. . 281
    A.1.2 Python 第一步 . . . . . . . . . . . . .. 282
    A.1.3 数组操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
    A.1.4 随机数 . . . . . ... . 289
    A.1.5 绘图 . . . . . . .. . .. . 289
    A.2 欧式期权定价 . . . . .. . . . 291
    A.2.1 Black-Scholes-Merton 方法 . . . . . . . . . . . . . 292
    A.2.2 Cox-Ross-Rubinstein 方法 . . . . . . .. . 294
    A.2.3 蒙特卡罗方法 . . . . . . . .. . 299
    A.3 金融选题 . . . . . . . . . . . . . 301
    A.3.1 近似 . . . . . . . . . . 301
    A.3.2 最优化 . . . . . . . . . . . . .. . . 303
    A.3.3 数值积分 . . . . . .. . . . . 304
    A.4 Python 进阶 . . . . .. . . . 305
    A.4.1 类和对象 . . . . . . . . . 305
    A.4.2 基本的输入输出 . . . .. . .. 308
    A.4.3 与电子表格交互 . . .. .. 309
    A.5 快速金融工程 . . . . . .. .. 311   

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  • TA的每日心情
    无聊
    2018-6-25 10:55
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    发表于 2018-6-25 10:58:14 | 显示全部楼层
    你好,有劳版主给予密码
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  • TA的每日心情

    2018-7-18 15:24
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    发表于 2018-6-25 12:14:18 | 显示全部楼层
    牛,谢谢 ,thanks
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:29
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    发表于 2018-6-27 11:30:54 | 显示全部楼层
    求密码 谢谢
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-28 06:53
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    发表于 2018-6-28 06:57:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 tiger_hua 于 2018-6-28 06:59 编辑

    没有提取密码??
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-29 14:09
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    发表于 2018-6-29 14:12:27 | 显示全部楼层
    希望可以看到密码,想要这本书
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-1 11:46
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    发表于 2018-7-1 11:48:29 | 显示全部楼层
    瞧瞧,看一看,好东西
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  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-10 15:05
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    发表于 2018-7-2 10:03:44 | 显示全部楼层
    你好,有劳版主给予密码 谢谢
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  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-12 13:33
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    [LV.2]登堂入室

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    发表于 2018-7-3 18:51:44 | 显示全部楼层
    太感谢了 ,赶快看看
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  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-4 09:18
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    发表于 2018-7-4 09:20:14 | 显示全部楼层
    希望可以看到密码,想要这本书
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